Uhmmm realmente no se mucho sobre grabar juegos bajados de internet, pero intentare ayudarte, tengo el Nero (pero uso pero para copiar juegos de play...)
puede que cuando te sale el cuadro para añadir no te aparezca el archivo porque no es un formato que pueda reconocer el Nero.

Por cierto, que opcion del Nero estas usando?? Puede que ahi este el error.